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       11月27日，由首創(chuàng)期貨和中國金融期貨交易所聯(lián)合舉辦的“2010年股指期貨套期保值論壇”在京舉行。中國金融期貨交易所有關(guān)人員在會(huì)上表示，股指期貨開戶數(shù)已達(dá)5.5萬戶，其中有交易記錄的活躍賬戶為4.9萬戶，目前信托、保險(xiǎn)等特殊法人參與股指期貨的細(xì)則仍在研究之中。

       該人員表示，目前每日參與股指期貨交易的賬戶占總開戶數(shù)的21%-52%，主要來源于商品期貨投資者以及包括權(quán)證在內(nèi)的證券市場成熟客戶，目前日均交易21.5萬手，交易金額2433億元，持倉在3.22萬手上下，成交和持倉比穩(wěn)定在七比一之間，已接近海外成熟資本市場水平。

       該人員介紹，滬深300指數(shù)期貨價(jià)格運(yùn)行基本理性，期現(xiàn)貨價(jià)格擬合度較好，沒有出現(xiàn)價(jià)格“爆炒”現(xiàn)象。從價(jià)格相關(guān)性來看，滬深300指數(shù)期貨主力合約與滬深300指數(shù)相關(guān)系數(shù)在99%以上。從價(jià)差來看，各合約基本保持正基差；主力合約基差率在正負(fù)1%以內(nèi)，隨著交割日的臨近，基差縮小；到期合約最后2小時(shí)價(jià)格、滬深300指數(shù)的價(jià)格均未出現(xiàn)異常；到期合約最終收盤價(jià)與交割結(jié)算價(jià)收斂度好，基本沒有套利空間。

       該人員還介紹，為促進(jìn)期貨市場套期保值功能，中金所發(fā)揮簡化申請(qǐng)流程，定量定性相結(jié)合進(jìn)行管理，使套期保值業(yè)務(wù)浮出水面，目前交易所可受理的特殊法人機(jī)構(gòu)交易編碼包括證券公司自營、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、定向資產(chǎn)管理計(jì)劃以及證券投資基金及其特定客戶證券投資產(chǎn)品。目前，QFII、保險(xiǎn)、信托參與股指期貨交易的相關(guān)操作細(xì)則仍在研究之中。