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       11月27日，由首創(chuàng)期貨和中國金融期貨交易所聯(lián)合舉辦的“2010年股指期貨套期保值論壇”在京舉行。中國金融期貨交易所有關人員在會上表示，股指期貨開戶數(shù)已達5.5萬戶，其中有交易記錄的活躍賬戶為4.9萬戶，目前信托、保險等特殊法人參與股指期貨的細則仍在研究之中。

       該人員表示，目前每日參與股指期貨交易的賬戶占總開戶數(shù)的21%-52%，主要來源于商品期貨投資者以及包括權證在內的證券市場成熟客戶，目前日均交易21.5萬手，交易金額2433億元，持倉在3.22萬手上下，成交和持倉比穩(wěn)定在七比一之間，已接近海外成熟資本市場水平。

       該人員介紹，滬深300指數(shù)期貨價格運行基本理性，期現(xiàn)貨價格擬合度較好，沒有出現(xiàn)價格“爆炒”現(xiàn)象。從價格相關性來看，滬深300指數(shù)期貨主力合約與滬深300指數(shù)相關系數(shù)在99%以上。從價差來看，各合約基本保持正基差；主力合約基差率在正負1%以內，隨著交割日的臨近，基差縮小；到期合約最后2小時價格、滬深300指數(shù)的價格均未出現(xiàn)異常；到期合約最終收盤價與交割結算價收斂度好，基本沒有套利空間。

       該人員還介紹，為促進期貨市場套期保值功能，中金所發(fā)揮簡化申請流程，定量定性相結合進行管理，使套期保值業(yè)務浮出水面，目前交易所可受理的特殊法人機構交易編碼包括證券公司自營、集合資產(chǎn)管理計劃、定向資產(chǎn)管理計劃以及證券投資基金及其特定客戶證券投資產(chǎn)品。目前，QFII、保險、信托參與股指期貨交易的相關操作細則仍在研究之中。